如何计算股票多条均线的粘合度？
2025-11-24
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0计算股票多条均线的粘合度是一个非常重要的技术分析方法。均线粘合通常意味着市场成本高度集中，是股价即将选择方向（向上或向下突破）的重要信号。下面我将为您详细解释计算方法
计算股票多条均线的粘合度是一个非常重要的技术分析方法。均线粘合通常意味着市场成本高度集中，是股价即将选择方向（向上或向下突破）的重要信号。
下面我将为您详细解释计算方法和应用步骤。
核心思想
均线粘合度的核心是 衡量多条不同周期的移动平均线在一定时间点上的相互靠近程度。均线之间距离越近，说明在过去不同时间段内买入的投资者，其持仓成本越接近，市场分歧越小，从而形成了“粘合”状态。
计算方法与步骤
这里我们以最常用的5日、10日、20日、30日、60日均线为例。您可以根据自己的交易风格调整均线的周期组合。
方法一：极差比率法（最直观、最常用）
这是最简单且最直观的方法，通过计算均线最大值与最小值的比值或差值比率来衡量。
步骤：
获取数据：获取股票在特定日期的5条均线的数值。
MA5 = 10.20元
MA10 = 10.15元
MA20 = 10.25元
MA30 = 10.10元
MA60 = 10.30元
假设某日收盘后，5条均线的值分别为：
找出最大值和最小值：
MAX_MA = MAX(MA5, MA10, MA20, MA30, MA60) = 10.30
MIN_MA = MIN(MA5, MA10, MA20, MA30, MA60) = 10.10
计算粘合度：
公式：粘合度 = (MAX_MA - MIN_MA) / MIN_MA * 100%
计算：
(10.30 - 10.10) / 10.10 * 100% ≈ 1.98%
解读：
这个百分比（1.98%）就是这5条均线在该日期的粘合度。百分比越小，说明均线粘合得越紧密。通常，我们可以设定一个阈值（例如2%或3%），当粘合度低于这个阈值时，就认为均线处于高度粘合状态。
优点：计算简单，易于理解。
缺点：对于绝对价格差异很大的股票（如茅台 vs 某低价股），阈值需要动态调整。
方法二：变异系数法（更科学、更稳健）
这种方法使用统计学中的“变异系数”，能更好地消除股价绝对值的影响，使得不同价格的股票之间可以进行粘合度对比。
步骤：
获取数据：同上，获取5条均线的数值。
数据集：
[10.20, 10.15, 10.25, 10.10, 10.30]
计算均值：
MEAN_MA = (10.20 + 10.15 + 10.25 + 10.10 + 10.30) / 5 = 10.20
计算标准差：
标准差是衡量数据离散程度的指标。
计算公式略复杂，但Excel或编程语言中都有现成函数 (
STDEV
)。
假设计算出的标准差
STD_MA ≈ 0.074
计算变异系数：
公式：粘合度 = STD_MA / MEAN_MA
计算：
0.074 / 10.20 ≈ 0.00725
或
0.725%
解读：
变异系数本身就是衡量相对波动性的指标。这个值越小，说明均线之间的相对离散程度越低，即粘合度越高。
优点：统计上更严谨，消除了股价绝对值的影响，横向对比不同股票时更有优势。
缺点：计算稍复杂。
方法三：均线束宽度法
这个方法类似于极差法，但更侧重于均线束的整体“宽度”。
步骤：
计算所有相邻均线的距离：
|MA5 - MA10| = |10.20 - 10.15| = 0.05
|MA10 - MA20| = |10.15 - 10.25| = 0.10
|MA20 - MA30| = |10.25 - 10.10| = 0.15
|MA30 - MA60| = |10.10 - 10.30| = 0.20
计算平均距离：
平均距离 = (0.05 + 0.10 + 0.15 + 0.20) / 4 = 0.125
归一化处理（可选但推荐）：
为了消除股价影响，可以除以当前股价或均线的平均值。
粘合度 = 平均距离 / MEAN_MA = 0.125 / 10.20 ≈ 1.23%
解读：同样，这个百分比越小，粘合度越高。
如何在实践中应用？
选择均线组合：常见的组合有（5,10,20,30,60）或（5,10,20,60,120），代表短、中、长期市场成本。
计算每日粘合度：使用上述任意一种方法，在每天的收盘后计算当日的均线粘合度，形成一个时间序列。
设定阈值并筛选：
通过观察历史数据，找到一个合适的粘合度阈值。例如，您可以回溯某只股票在历史大行情启动前，其粘合度通常低于哪个值（比如2%）。
在股票软件中设置条件选股，筛选出当前粘合度低于阈值的股票，这些是潜在的“黑马”候选股。
结合其他指标确认：
粘合只是表象，突破才是方向。均线高度粘合后，一定会被打破。
向上突破：当股价带量上涨，站上所有粘合的均线，且均线开始向上发散，是强烈的买入信号。
向下跌破：当股价下跌，跌破所有粘合的均线，且均线开始向下发散，是强烈的卖出信号。
结合成交量：突破时必须有成交量的显著放大来确认信号的有效性。
总结与注意事项
| 方法 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 极差比率法 | 计算简单，直观易懂 | 受股价绝对值影响，阈值需个性化 |
| 变异系数法 | 统计科学，可跨股票比较 | 计算稍复杂 |
| 均线束宽度法 | 反映了均线束的整体形态 | 计算量比极差法稍大 |
重要提示：
没有绝对的阈值：2%对于高价股可能很容易达到，对于低价股可能很难。阈值需要您根据所交易股票的股性和历史数据进行回测确定。
粘合不代表马上会涨：它只代表市场处于平衡和观望期。粘合之后可能因为利空而向下破位，也可能长期持续粘合（“织布机”行情）。
周期选择：选择的均线周期越多、跨度越大，其粘合的意义通常也越大。
希望这份详细的解释能帮助您理解和计算股票的均线粘合度！在实际操作中，建议先从“极差比率法”开始，因为它最容易在股票软件中手动计算和验证。
信息来源：内容由AI生成
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